什么是期货乖离率？

期货乖离率是一个技术分析指标，衡量期货价格与某个基准（例如移动平均线或趋势线）之间的差异程度。它表示期货价格偏离基准的百分比。

乖离率的计算公式

乖离率 = （期货价格 - 基准）/ 基准 100%

乖离率的应用

乖离率在期货交易中广泛应用，主要用于：

• 识别超买超卖：当乖离率过高（正乖离）时，表明期货价格已经大幅偏离基准，可能存在超买现象。而当乖离率过低（负乖离）时，则表明期货价格已经大幅低于基准，可能存在超卖现象。
• 寻找交易机会：当乖离率从极端值向基准回撤时，往往是交易机会出现的时候。例如，当乖离率从正乖离回落时，可能预示着价格将下跌；而当乖离率从负乖离回升时，则可能预示着价格将上涨。
• 确认趋势：乖离率可以帮助确认趋势。当乖离率在趋势方向上持续上升时，表明趋势正在增强；而当乖离率与趋势方向相反时，则可能预示着趋势即将反转。

期货乖离率的种类

乖离率有多种类型，包括：

• 相对强度指数（RSI）：衡量期货价格在一定时期内上涨和下跌的幅度，常用正乖离和负乖离来判断超买超卖。
• 威廉指标（%R）：类似于RSI，但将价格范围限制在0到100之间，也用于判断超买超卖。
• 随机指标（Stochastics）：衡量期货价格在一定时期内相对最高价和最低价的位置，常用正乖离和负乖离来判断超买超卖。

使用乖离率的注意事项

使用乖离率时，需要考虑以意事项：

• 基准的选择：基准的选择对乖离率的计算结果有很大影响，不同的基准可能产生不同的信号。
• 乖离率的阈值：乖离率的正负阈值因不同的期货品种和市场条件而异，需要根据实际情况进行调整。
• 乖离率的确认：乖离率信号并不总是可靠，需要结合其他技术分析指标或基本面分析来进行确认。

期货乖离率是一个有用的技术分析指标，可以帮助交易者识别超买超卖、寻找交易机会和确认趋势。在使用乖离率时，需要充分考虑基准的选择、阈值的设定和信号的确认，以提高其准确性和有效性。